آموزش

آموزش تصویری اندیکاتور آرون (Aroon)؛ از شب و روز تا بالا و پایین رفتن قیمت‌ها

تعدد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به اندازه‌ای است که اگر بگوییم یادگیری این ابزار تمامی ندارند، حق داریم. آن‌چه در این خصوص حائز اهمیت است، این است که هدف تمام این ابزار کمک به شناسایی موقعیت‌های مطلوب‌تر و انجام معاملات‌ بهتر است. اما از آن‌جا که ممکن است نیازهای یک تحلیل‌گر در برهه‌های مختلف متفاوت باشد، اهمیت یادگیری اندیکاتورهای متنوع نیز بیش از پیش مشخص می‌شود. به ویژه آن‌که تحلیل‌گران حرفه‌ای همیشه تاکید دارند که نباید به تنهایی بر سیگنال‌های صادرشده از یک اندیکاتور اکتفا کرد. با همین دیدگاه در این مطلب قصد داریم تا به اندیکاتور آرون Aroon بپردازیم و فرمول و نحوه محاسبه آن را آموزش دهیم. مهم‌ترین چیزی که در توضیح اندیکاتور آرون باید گفت، این است که از این ابزار برای تعیین وجود روند و قدرت آن و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهام استفاده می‌شود.

اندیکاتور آرون چیست؟

آشنایی با اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون از جمله اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند است که توسط Tushar Chande در سال ۱۹۹۵ توسعه داده شد. اندیکاتور Aroon که در زبان سانسکریت به معنای روز و شب است، از دو خط تشکیل شده است. یکی خط آرون بالا (Aroon Up) و دیگری خط آرون پایین (Aroon Down) نام دارد. آرون بالا با بیشترین قیمت‌ها سر و کار دارد. کمترین قیمت‌‌ها نیز برای آرون پایین اهمیت دارد. تحرکات قیمت سهام منجر به تغییر حرکت و رفتار این خطوط می‌شود. این دو خط در محدوده میان صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کنند.

شیب خطوط این اندیکاتور می‌تواند قدرت روند سهام مختلف را بازگو کند؛ هرچه شیب این خطوط زیادتر باشد، از قدرت بیشتر روند خبر می‌دهد. به همین ترتیب شیب ملایم‌تر از ضعیف بودن روند خبر می‌دهد.

این اندیکاتور با بررسی نوسانات قیمتی در یک بازه مشخص، می‌تواند جهت حرکت روند را به ما نشان دهد. رفتار دو خط نسبت به یک‌دیگر توسط تحلیل‌گر تفسیر می‌شود و می‌توان از آن به نتایج مختلفی رسید.

اما شاید بتوان گفت یکی از مزایای مهم اندیکاتور آرون سادگی آن است که موجب می‌شود بتوان با چند مثال ساده و بررسی چند سهم آن را یاد گرفت. البته نقطه قوت این اندیکاتور این است که در کنار سادگی‌اش، معمولا سیگنال‌هایی صحیح ارائه می‌کند.

از تقاطع‌های میان خط آرون بالا و پایین می‌توان برای تشخیص آغاز روندهای صعودی یا نزولی استفاده کرد.

آموزش استفاده از اندیکاتور آرون

در این اندیکاتور خط میانی یعنی ۵۰ را معیار قرار می‌دهیم و حرکت دو خط بالا و پایین را نسبت به عدد ۵۰ بررسی می‌کنیم. در روندهای صعودی، خط آرون بالایی در محدوده بالای ۵۰ حرکت می‌کند و خط آرون پایینی در محدوده پایین ۵۰ قرار می‌گیرد. اما اگر خط آرون پایینی به محدوده بالای ۵۰ حرکت کند و آرون بالایی به زیر ۵۰ برود، می‌توان از روند نزولی در سهم مطلع شد.

به منظور آشنایی با اندیکاتور Aroon، ابتدا به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم تا سازوکار آن را بهتر درک کنیم. هرچند زمانی که این ابزار را در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر تریدینگ ویو استفاده می‌کنیم، نیازی به انجام محاسبات دستی نداریم. با انتخاب این ابزار در سامانه‌های معاملاتی، آن‌چه خواهید دید، دو خط رنگی است که هر یک نشان‌گر قدرت روند صعودی و نزولی است.

آموزش محاسبه اندیکاتور آرون با استفاده از فرمول

به منظور محاسبه اندیکاتور Aroon لازم است که ابتدا اندیکاتورهای آرون بالا و پایین را به صورت جداگانه محاسبه کنیم. در نهایت اختلاف میان این دو خط، برابر است با مقدار اندیکاتور آرون. به فرمول‌های خط بالایی و پایینی این اندیکاتور توجه کنید:

آموزش فرمول اندیکاتور آرون Aroon

اما این فرمول‌ها چه معنایی دارند؟ اساس کار محاسبات اندیکاتور آرون بر مبنای تعداد روزهایی است که از تشکیل بالاترین و یا پایین‌ترین قیمت در یک دوره می‌گذرد. مثلا آرون پایین در یک دوره نشان می‌دهد که چند روز از ثبت پایین‌ترین قیمت دوره گذشته است. برای اندازه‌گیری آرون بالایی هم به تعداد روزهای پس از ثبت بالاترین قیمت دوره توجه می‌کنیم.

پس از محاسبه آرون بالا و پایین، لازم است اختلاف آن‌ها را به دست آوریم زیرا اندازه اندیکاتور آرون،‌ برابر است با اختلاف میان خط بالایی و پایینی آرون.

آموزش گام‌ به گام و تصویری استفاده از اندیکاتور Aroon با مثال

حال باید دید چطور می‌توانیم از این اندیکاتور استفاده کنیم و به کمک آن معاملات بهتری انجام دهیم. به منظور استفاده از این ابزار در تریدینگ ویو کافی است روی منوی Indicators یا اندیکاتورها کلیک کنید. سپس از لیست بازشده اندیکاتور Aroon را انتخاب کنید.

آموزش استفاده از آرون در تحلیل تکنیکال

اضافه کردن اندیکاتور آرون در مفیدتریدر نیز به همین شکل است. کافی است نام اندیکاتور را در کادر جستجو – واقع در نقطه بالای سمت راست – بنویسید. سپس از میان گزینه‌ها Aroon‌ را انتخاب کنید. در هر دو پلتفرم این اندیکاتور به شکل دو خط زیر نمودار قیمت سهام بارگذاری می‌شود. در این مثال نمودار سهام وخارزم را بررسی می‌کنیم.

اضافه کردن Aroon به تردیدینگ ویو

در این تصویر خط نارنجی نماینده آرون بالا و خط آبی نماینده آرون پایین است.  قرارگیری خط نارنجی در محدوده زیر ۵۰ مسئله‌ای است که باید از جانب تحلیل‌گران به آن توجه شود چرا که این مساله نشان‌‌دهنده تضعیف روند صعودی است. این حالت را می‌توانید در تصویر بالا به خوبی مشاهده کنید.

آموزش تشخیص روند به کمک اندیکاتور آرون Aroon

در تصویر بالا به محدوده‌ای که با خط آبی مشخص شده است نگاه کنید. مشاهده می‌کنید که خط نارنجی یا همان آرون بالا، از سمت پایین به بالا خط آبی یا آرون پایین را قطع کرده است. حرکت آرون بالا، از پایین به بالا نشان‌گر روند صعودی سهم است که در تصویر نیز مشخص است.

اگر دقت کنید در برخی نقاط خط نارنجی از محدوده ۱۰۰ دور و به محدوده ۵۰ نزدیک شده است اما مجددا به سمت محدوده ۱۰۰ برگشته است. این امر نشان‌گر اصلاح‌های جزئی در سهم است و می‌بینیم که هم‌چنان روند گاوی است و خبری از روند خرسی نیست.

اگر مشاهده کردید آرون بالا به نزدیکی‌های محدوده ۵۰ می‌رسد، می‌توانید گو‌ش‌به‌زنگ‌ باشید. البته در برخی موارد ممکن است بعد از این اتفاق خط بالا مجددا به سمت نواحی ۱۰۰ نزدیک شود و روند صعودی دنبال شود.

تشخیص روند نزولی به کمک آرون

نمودار بالا مربوط به سهم وپویاست. در قسمتی که با خط آبی مشخص است، آرون پایین در محدوده نزدیک به ۱۰۰ و آرون بالا در محدوده نزدیک به صفر قرار گرفته است. این مسئله به صورت روند نزولی در نمودار قیمت سهم بروز می‌کند.

سیگنال‌های اندیکاتور آرون

با توجه به آن‌چه تا کنون آموزش داده شد، می‌توان به سیگنال‌های مهم اندیکاتور آرون پی برد. بهترین و مطلوب‌ترین حالت برای معامله‌گران آن است که آرون بالا در نواحی بالای ۵۰ و آرون پایین در نواحی زیر ۵۰ به صورت موازی با هم حرکت کنند. این مسئله نشان از وجود یک بازار گاوی دارد.

اگر خط آرون بالا در محدوده‌های نزدیک به ۱۰۰ و خط آرون پایین در محدوده‌های نزدیک به صفر حرکت کند، روند صعودی بسیار قوی خواهد بود. این حالت بسیار ایده‌آل است و معامله‌گران انتظار سودآوری بالایی از آن دارند. در سمت مقابل حرکت آرون پایین در محدوده بالای ۵۰ و آرون بالا در محدوده زیر ۵۰ از یک بازار خرسی خبر می‌دهد. حرکت آرون پایین در نزدیکی‌های ۱۰۰ و آرون بالا در نزدیکی‌های صفر نشان از یک روند نزولی پرقدرت دارد.

به طور کلی قرار گرفتن آرون بالا در محدوده ۷۰ تا ۱۰۰ قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد. هم‌چنین قرار گرفتن آرون پایین در محدوده صفر تا ۳۰ روند نزولی ضعیف را نشان می‌دهد.

در برخی مواقع آرون بالا به سمت پایین حرکت می‌کند اما آرون پایین را قطع نمی‌کند. در چنین شرایطی افت قیمت در سهام به چشم می‌خورد اما معمولا بازار هم‌چنان گاوی خواهد بود. البته باید دقت کرد که گاهی این حرکت‌ها به صورت جزئی در سهم مشاهده می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان تنها با مشاهده سیگنال بازار گاوی اقدام به خرید کرد. به عنوان مثال اگر آرون بالا خط آرون پایین را از پایین به بالا قطع کند، بهتر است صبر کنیم تا به محدوده ۱۰۰ نزدیک شود. در آن نقطه با اطمینان بیشتری می‌توان خرید انجام داد.

محدودیت‌ها و معایب اسیلاتور آرون

هم‌چون سایر اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که تاکنون آموزش داده‌ایم، اندیکاتور آرون نیز در برخی از بازارها با محدودیت‌هایی مواجه است. برخی از محدودیت‌های اندیکاتور آرون عبارت است از:

  • در زمان‌هایی که نوسان‌های زیادی در بازار وجود دارد، نمی‌توان انتظار دریافت سیگنال‌های مطلوبی از این اندیکاتور داشت چرا که نوسان‌های قیمت باعث می‌شود تا خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور Aroon نیز مطابق همین حرکات تغییر کنند. در چنین شرایطی مدام شاهد جابجایی این دو خط هستیم و در نتیجه سیگنال‌های نادرست نیز دریافت خواهیم کرد.
  • نکته دیگری که از آن به عنوان عیب این اندیکاتور یاد می‌شود، آن است که سیگنال‌های صادرشده توسط این اندیکاتور گاهی بسیار با تاخیر هستند؛ به شکلی که دیگر نمی‌توان بر مبنای آن‌ها اقدام موثری انجام داد زیرا این اندیکاتور نگاه به گذشته دارد و هم‌چون اندیکاتورهای پیش‌رو از قدرت پیش‌بینی برخوردار نیست.
  • تقاطع‌های میان دو خط این اندیکاتور عاملی است که می‌توان از آن اطلاعات مفیدی به دست آورد اما دقت کنید که نباید این تقاطع‌ها را به منزله وقوع یک حرکت بزرگ و قابل‌توجه قلمداد کرد. در این اندیکاتور اندازه حرکات قیمت مهم نیست؛ بلکه تنها به تعداد روزهای بعد از تشکیل یک قله یا دره توجه می‌شود.
  • تحرکات قیمتی در بازه ۲۵ روزه گذشته، نمی‌تواند مدرکی دال بر یک روند صعودی یا نزولی پایدار جدید باشد. برای رفع محدودیت‌های این ابزار بهترین کار آن است که در کنار آن از پرایس‌ اکشن و یا سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.

تفاوت اندیکاتور آرون با ROC

ممکن است برخی از افراد، اندیکاتور Aroon را با اندیکاتور نرخ تغییر یا Rate Of Change یکسان تلقی کنند. اما میان این دو ابزار تفاوتی وجود دارد. اندیکاتور آرون به دنبال آن است که دریابد آیا بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در یک دوره ۲۵ روزه به تازگی اتفاق افتاده است یا خیر. شاخص نرخ تغییر نیز همین روند را پیگیری می‌کند؛ اما دیگر کاری به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ندارد و به جای آن، به بررسی میزان حرکت فعلی قیمت در قیاس با گذشته می‌پردازد.

تفاوت اندیکاتور آرون با DMI

بهتر است در این بخش از آموزش اندیکاتور آرون، به تفاوت آن با شاخص حرکت جهت‌دار نیز اشاره شود. اندیکاتور Aroon نیز مثل DMI از دو خط برای نشان‌ دادن جهت روند استفاده می‌کند اما آن‌چه موجب تمایز این دو اندیکاتور می‌شود، در فرمول‌های آن‌ها نهفته است. در فرمول اندیکاتور آرون تمرکز اصلی بر مدت‌زمان میان ایجاد بالاترین یا کم‌ترین قیمت است. اما آن‌چه برای DMI‌ اهمیت دارد، اختلاف میان قیمت‌های بالا و پایین فعلی و قیمت‌های بالا و پایین قبلی است.

اندیکاتور آرون روی زمان تمرکز دارد و تکیه اندیکاتور DMI روی قیمت است.

جمع‌بندی

اندیکاتور Aroon یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که سازوکار ساده‌ای دارد. اساس این اندیکاتور بر مبنای تعداد روزهایی است که از یک اوج یا کف قیمتی می‌گذرد. یعنی آن‌چه برای این اندیکاتور اهمیت دارد، زمان است. اندیکاتور آرون به کمک دو خط آرون بالا و پایین می‌تواند وجود و هم‌چنین قدرت روند را مشخص کند. این اندیکاتور در محدوده صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. اگر ناحیه ۵۰ را به عنوان معیار در نظر بگیریم، می‌توانیم واکنش‌ خطوط بالا و پایین را نسبت به این خط تفسیر کنیم. در روندهای صعودی خط بالایی، بالای محدوده ۵۰ قرار می‌گیرد. در این شرایط خط آرون پایین نیز در زیر این محدوده قرار می‌گیرد. در روندهای نزولی همه‌چیز برعکس است. یعنی خط بالایی به زیر ناحیه ۵۰ سقوط می‌کند و خط آرون پایینی به بالای محدوده ۵۰ حرکت می‌کند. زمانی که آرون بالا خط آرون پایین را از سمت پایین به بالا قطع می‌کند می‌توان از وجود یک بازار صعودی مطلع شد. برعکس وقتی خط آرونِ پایین خط آرونِ بالا را به سمت بالا قطع می‌کند، روند نزولی در سهم پدیدار می‌شود. هر چه این دو خط به نواحی صفر و ۱۰۰ نزدیک‌تر باشند، قدرت روند نیز در آن محدوده بیشتر خواهد بود.

سوالات متداول با پاسخ‌های کوتاه

اندیکاتور آرون چیست؟

اندیکاتور آرون از جمله اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند است که توسط Tushar Chande در سال ۱۹۹۵ توسعه داده شد. این اندیکاتور از دو خط آرون بالا و پایین تشکیل شده است که هر یک قدرت روند صعودی و نزولی را نشان می‌دهند.

کاربرد اندیکاتور Aroon چیست؟

از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

تشخیص بازار صعودی به کمک اندیکاتور آرون چگونه است؟

زمانی که خط آرون بالا، در نواحی بالای ۵۰ قرار می‌گیرد و خط آرون پایین زیر این محدوده حرکت می‌کند، یک بازار صعودی داریم.

چگونه به کمک آرون از بازار نزولی مطلع شویم؟

حرکت خط آرون پایین در نواحی بالای ۵۰، و خط آرون بالا در نواحی زیر ۵۰ از وجود بازار نزولی خبر می‌دهد.

تشخیص قدرت روند به کمک اندیکاتور آرون چگونه انجام می‌شود؟

هرچه خط آرون بالا به ناحیه ۱۰۰ و خط آرون پایین به ناحیه صفر نزدیک‌تر باشند، روند قوی‌تر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا