آموزش

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و سیگنال گیری از آن؛ خط‌کشی برای مومنتوم

چه مسائلی برای شما در تحلیل سهام مهم هستند؟ اگر تکنیکالیست باشید به مواردی نظیر روند، مومنتوم، نواحی اشباع، شکست و واگرایی اهمیت می‌دهید. به همین خاطر ممکن است از ابزار مختلفی استفاده کنید که تحلیل‌ را برای شما آسان می‌کنند. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) همین کاربردها را دارد و شما می‌توانید به کمک آن سیگنال های معاملاتی مختلفی را دریافت کنید. آنچه در این مقاله از اخبار بورس به آن می‌پردازیم، به آموزش اندیکاتور استوکاستیک و سیگنال‌ها و کاربردهای آن مربوط است. ارائه‌ی مثال‌های کاربردی در این آموزش به شما کمک می‌کند تا بهتر از اهمیت و کارایی این اندیکاتور مطلع شوید. هم‌چنین توضیحات مربوط به تنظیمات و فرمول اندیکاتور استوکاستیک موجب درک بهتر عملکرد آن می‌شود.

فهرست مطالب

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک در دسته‌ی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. یعنی بین بازه‌ای مشخص در نوسان است. این اندیکاتور را با نام نوسان‌گر تصادفی هم می‌شناسند. اواخر سال‌های دهه ۵۰ میلادی بود که جرج لین (George Lane) این اندیکاتور را توسعه داد. در محاسبات این ابزار از قیمت بسته شدن سهام استفاده می‌شود. وقتی قیمت سهم بالا می‌رود، قیمت بسته شدن هم به سمت بیشترین قیمت تمایل پیدا می‌کند. اما وقتی شاهد کاهش قیمت سهام هستیم، قیمت بسته شدن در آن روز بیشتر تمایل دارد به سمت کم‌ترین قیمت برود.

این فقط توضیحاتی ابتدایی است که در آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید گفته شود. مهم‌ترین کاری که استوکاستیک انجام می‌دهد این است که از قدرت روند و مومنتوم خبر می‌دهد. سازنده‌ی این اندیکاتور، استوکاستیک را به یک موشک تشبیه کرده است که البته تشبیه به جایی هم هست. وقتی موشک می‌خواهد فرود بیاید و روی زمین بنشیند، لازم است که خاموش شود. اما این اتفاق یک‌باره نمی‌افتد. بلکه به مرور و رفته‌رفته سرعت کم می‌شود و پس از آن شاهد شروع روند جدید خواهیم بود. این داده‌ها و اطلاعات را می‌توانیم به کمک اندیکاتور Stochastic به دست بیاوریم.

از آن جا که اندیکاتور استوکاستیک به اطلاعات مربوط به تاریخچه قیمت توجه دارد، معمولا در اطراف یک سطح قیمتی مشخص حرکت می‌کند. اما این اندیکاتور کاری به اطلاعات قیمت یا حجم ندارد. بلکه تنها به تعیین شتاب حرکت قیمت یا مومنتوم می‌پردازد.

آموزش فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

برای محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک، بهترین کار آن است که با ساختارش آشنا بشویم. این ابزار از دو خط تشکیل شده است که اسم یکی K% و دیگری D%‌ است. از همین ابتدا این مسئله را به خاطر بسپارید که K% سریع‌تر از D%‌ است و البته بدانید که D% نسبت به K% برای ما مهم‌تر است. چرا؟ دلیلش این است که بیشترین سیگنال‌های خرید و فروش با توجه به خط D%‌ صادر می‌شود. حالا جلوتر که برویم بهتر این مسئله را درک می‌کنید. در ادامه فرمول این دو خط را می‌توانید مطالعه کنید.

روش محاسبه خط K%

به فرمول زیر نگاه کنید:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) × 100

در این فرمول متغیرها به این شرح هستند:

  • CP: جدیدترین قیمت بسته‌شدن سهم
  • L14: کمترین قیمت سهم در طی ۱۴ دوره گذشته
  • H14: بیشترین قیمت سهم در طی ۱۴ دوره گذشته
  • K%: مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک

وقتی از دوره حرف می‌زنیم، باید اول ببینیم که بر چه اساسی می‌خواهیم تحلیل کنیم. یعنی آیا با داده‌های روزانه کار داریم؟ هفتگی؟ یا ماهانه؟ عدد پیش‌فرض در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک ۱۴ است که می‌تواند شامل ۱۴ روز، هفته، یا حتی ماه باشد. هرچند ممکن است عده‌ای با توجه به تجربه‌شان بخواهند این عدد را تغییر بدهند. مثلا بعضی از معامله‌گران از عدد ۵ یا ۲۱ استفاده می‌کنند.

وقتی بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین سطح قیمتی بسته می‌شوند. در بازار نزولی هم سهم خودش را به سمت کم‌ترین قیمت معامله شده در آن روز نزدیک می‌کند. این‌جا ما با یک خط دیگر به اسم D% هم سروکار داریم که همان میانگین متحرک سه دوره‌ای است. وقتی که K% از D% عبور می‌کند، آن‌وقت است که سیگنال‌های صعودی و نزولی هم صادر می‌شوند. البته این فقط یکی از روش‌های سیگنال گیری با اندیکاتور استوکاستیک است. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت می‌کنیم.

مثال

اما قبل از اینکه به سراغ آموزش فرمول خط D% در اندیکاتور استوکاستیک برویم، بهتر است یک مثال بزنیم تا کارایی خط K% بهتر برای‌مان جا بیفتد. فرض می‌کنیم که می‌خواهیم مقدار K%‌ را برای یک سهم به دست بیاوریم. قیمت بسته شدن در شکل زیر با عدد آبی مشخص شده است.

آموزش محاسبه K%‌ در اندیکاتور استوکاستیک

در اینجا باید بیشترین و کمترین قیمت در ۱۴ روز اخیر را هم به دست بیاوریم. این اعداد را در تصویر می‌توانید در کادرهای قرمز و سبز ببینید. با توجه به فرمول خط K% که بالاتر آن را توضیح دادیم، حالا می‌خواهیم محاسبات‌مان را انجام بدهیم که به صورت زیر است:

K% = (۲۵۴۹– ۲۲۱۵)/(۲۸۱۷– ۲۲۱۵) × ۱۰۰= ۵۵.۵%

فرمول خط D% در استوکاستیک

و اما در مورد خط D% هم بالاتر گفتیم که یک میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است. فرمول آن هم به سادگی قابل محاسبه است. ببییند:

(D% = 100 × (H3/L3

در این فرمول دو متغیر داریم:

  • H3: بالاترین قیمت در سه دوره‌ی اخیر
  • L3: پایین‌ترین قیمت در سه دوره‌ی اخیر

انواع اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در سه نوع قابل استفاده است که در زیر می‌توانید آن را ببینید:

  • استوکاستیک سریع (Fast Stochastic): استوکاستیک سریع همان‌طور که از اسمش پیداست به اندیکاتوری اشاره دارد که نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و حساس‌تر است. مشخص است که این حساسیت بالا، موجب تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتری می‌شود. این خط همان K% است. در واقع استوکاستیک سریع همان فرمول اصلی است که در آن D% یک میانگین متحرک سه‌روزه از K%‌ است. استوکاستیک سریع در حقیقت از داده‌های اخیر قیمتی استفاده می کند.
  • استوکاستیک کند (Slow Stochastic): سرعت استوکاستیک را می‌توان به کمک ورودی‌های D% و K% تنظیم کرد. برای محاسبه ی اندیکاتور استوکاستیک کند کافی است خط D% را جایگزین K% کنیم. یعنی از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای K% سریع استفاده کنیم. به جای D% هم میانگین متحرک ساده‌ی K% کند را در سه دوره نیاز داریم. به این شکل اندیکاتوری خواهیم داشت که نوسان‌های کم‌اهمیت آن حذف می‌شوند.
  • استوکاستیک کامل (Full Stochastic): نسخه‌ی کامل‌تر اندیکاتور کند را با نام استوکاستیک کامل می‌شناسند. این اندیکاتور ناشی از هموارسازی اندیکاتور K% با میانگین متحرک ساده‌ی دوره است.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

عدد پیش‌فرض در اندیکاتور Stochastic برای دوره‌ی زمانی، ۱۴ است ولی برخی از معامله‌گران بنا به تجربه یا استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر می‌دهند. هرچه دوره کوچک‌تر باشد نوسان بیشتر می‌شود. نوسان بیشتر هم سیگنال‌های تولیدی بیشتری را خواهد داشت که احتمال خطا و اشتباه را بالا می‌برد. از آن طرف اگر دوره‌ها را بیش از اندازه بزرگ در نظر بگیریم، اندیکاتورمان کندتر می‌شود. سیگنال‌ها کمتر می‌شوند و با تاخیر صادر می‌شوند. عملا معامله‌گران نمی‌توانند در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام بدهند که این مسئله ناخوشایند است. پس عدد ۱۴ که همان عدد پیش‌فرض است بر این اساس بهترین گزینه برای دوره‌ی زمانی است.

در بیان تفاوت میان انواع اندیکاتور استوکاستیک باید گفت که این مسئله تنها از میزان حساسیت این ابزار ناشی می‌شود. یعنی استوکاستیک سریع، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد.

کاربرد اندیکاتور Stochastic

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در جریان آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید به آن توجه کنیم، آشنایی با کاربرد این ابزار است. مثل بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، کاربردهای Stochastic هم شامل موارد مهم زیر است:

  • شناسایی محدوده‌های اشباع: شاید بتوان گفت مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی محدوده‌های اشباع خرید یا فروش است. یعنی می‌فهمیم کجا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده و می‌توان انتظار برگشت داشت.
  • تقاطع یا کراس: فرض این اندیکاتور بر این پایه استوار است که قیمت با توجه به جهت حرکت بازار، حرکت می‌کند. پس تقاطع میان خطوط این اندیکاتور را می‌توان نشانه‌ای برای بازگشت روند در نظر گرفت.
  • واگرایی: واگرایی یکی از مهم‌ترین مواردی است که منجر به صدور سیگنال‌های معاملاتی می‌شود. البته که برای معامله با این سیگنال‌ها به تاییدیه‌های دیگری نیازمندیم.
  • اندازه‌گیری مومنتوم: می‌توان شتاب حرکت قیمت را به کمک استوکاستیک اندازه‌گیری و از نتیجه‌ی آن در تحلیل استفاده کرد.

نکته‌ی تکراری اما بسیار مهم این است که در کنار این اندیکاتور از سایر ابزارها یا استراتژی‌ها استفاده کنید تا سیگنال‌هایی معتبرتر به دست بیاورید. این کار برای حفظ و مدیریت سرمایه ضروری است.

اندیکاتور استوکاستیک چه محدودیت هایی دارد؟

بخش دیگری از آموزش و آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک به شناسایی محدودیت‌های آن برمی‌گردد. مهم‌ترین نقدی که می‌توان به اندیکاتور Stochastic وارد کرد، تولید سیگنال‌های اشتباه است. این اتفاق مخصوصا در بازارهای نوسانی به کرات دیده می‌شود که البته این مسئله فقط مختص استوکاستیک نیست و در بیشتر اندیکاتورها شاهد آن هستیم. همیشه برای رفع این مشکل، می‌توان اقدام به فیلتر کردن سیگنال‌ها کرد. در خصوص استوکاستیک هم می‌توانیم فقط سیگنال‌هایی را مدنظر قرار بدهیم که در جهت روند هستند و سایر سیگنال‌ها را نادیده بگیریم.

سیگنال اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های اندیکاتور Stochastic را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:

  • تقاطع
  • شکست
  • روند
  • واگرایی
  • اشباع

در ادامه هر کدام از این سیگنال‌ها را به کمک مثالی از بازار سهام شرح می‌دهیم.

تقاطع

خطوط این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که گاهی این خطوط هم‌دیگر را قطع می‌کنند. تقاطع این خطوط را می‌توان در قالب سیگنال خرید یا فروش بررسی کرد.

  • سیگنال خرید: اگر خط K% خط D% را از پایین به بالا در محدوده‌ی زیر ۲۰ قطع کند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. دقت کنید هر تقاطعی برای ما ارزشمند نیست و حتما به تقاطع‌هایی نیاز داریم که در زیر سطح ۲۰ یا در همان ناحیه‌ی اشباع فروش رخ بدهند. این مسئله احتمال رشد قیمت را بالا می‌برد.
  • سیگنال فروش: در سمت مقابل سیگنال فروش را داریم که دقیقا شرایط آن معکوس شرایط قبلی است. یعنی خط K%، خط D% را از بالا به سمت پایین در ناحیه‌ی بالای ۸۰ قطع می‌کند. باز هم به سیگنال‌هایی که بین دو ناحیه‌ی اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتند کاری نداریم؛ هرچند ممکن است آن سیگنال‌ها هم به درستی عمل کند.

مثال

در این مثال که مربوط به نماد اخابر در بورس ایران است، می‌توانیم نمونه‌ای این تقاطع رو به بالا را ببینیم که منجر به رشد قیمت سهم شده است.

تقاطع در اندیکاتور استوکاستیک

هم‌چنین در تصویر زیر می‌توانید تقاطع نزولی یا کراس رو به پایین را مشاهده کنید که پس از وقوع آن قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

تقاطع نزولی در اندیکاتور Stochastic

شکست قیمت

ترسیم کانال یا خطوط روند و سپس تشخیص شکست آن می‌تواند د رشناسایی پایان روند فعلی و آغاز روند جدید موثر باشد. اگر قیمت خط روند صعودی‌اش را بشکند می‌توان از احتمال آغاز روند نزولی مطلع شد. به همین ترتیب در شرایطی که شاهد شکست معتبر خط روند نزولی هستیم، احتمال آغاز روند صعودی را در پیش داریم. به این مسئله دقت کنید که هر زمان در اندیکاتور شاهد یک حرکت شدید به یک سمت مشخص باشیم، دو خط K% و D% از هم فاصله می‌گیرند. در این حالت به ویژه با مشاهده‌ی شکست، از احتمال وقوع روند جدید مطلع می‌شویم.

مثال

در تصویر زیر نماد شبندر را می‌بینید. می‌بینید که سهم در کانالی نزولی در حال حرکت است که در اندیکاتور استوکاستیک هم این مسئله مشخص است. اما از نقطه‌ای شکست اتفاق می‌افتد و روند سهم متناسب با آن تغییر می‌کند.

روند و قدرت روند

در خصوص قدرت روند فقط کافی است به این مسئله توجه کنید که آیا وقتی استوکاستیک در جهت مشخصی حرکت می‌کند، روند قیمت هم در همان جهت به حرکتش ادامه می‌دهد یا نه. همین مسئله همگامی اندیکاتور و روند را به خوبی نشان می‌دهد.

وقتی خطوط اندیکاتور از پایین به بالا حرکت می‌کنند و در ناحیه‌ی بالای ۸۰ قرار می‌گیرند، روندمان صعودی است. اما وقتی خطوط اندیکاتور طی حرکتی نزولی از بالا به پایین می‌روند و در محدوده‌ی زیر ۲۰ می‌مانند، این امر نشان از روند نزولی دارد.

هم‌چنین زمانی که استوکاستیک در نواحی اشباع باقی می‌ماند، نباید کار خاصی انجام بدهید. چرا که ممکن است سهم طی مدتی در همان ناحیه بماند. منظور از این حرف این است که نباید به محض مشاهده‌ی ورود به ناحیه‌ی اشباع و احتمال تغییر روند سریع فرض را بر این بگذارید که سهم بلافاصله با افزایش یا کاهش قیمت مواجه می‌شود. در مواردی می‌بینیم که سهم در نواحی اشباع نوسان می‌کند که این امر از قدرت روند خبر می‌دهد.

مثال

نماد وخارزم را در تصویر زیر می‌بینید. مشخص است که سهم مدتی در محدوده‌ی اشباع خرید قرار داشته است. حالا اگر کسی می‌خواست به محض ورود به محدوده‌ی اشباع، سهمش را بفروشد، سود زیادی را از دست می‌داد که در تصویر مشخص است.

تشخیص قدرت روند سهم در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی

و اما می‌رسیم به واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک و آموزش سیگنال گیری از طریق آن. فارغ از اینکه دارید با چه اندیکاتوری کار می‌کنید، تشخیص صحیح واگرایی بسیار مهم است. واگرایی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. واگرایی منفی وقتی اتفاق می‌افتد که خط D% بالاتر از محدوده‌ی ۸۰ قرار بگیرد و در عین حال دو قله در اندیکاتور ساخته شود که اولی از دومی مرتفع‌تر باشد؛ یعنی شیب نزولی داریم. اما در نمودار قیمت و در همین نقاط، دو قله با شیب صعودی تشکیل می‌شوند. در این شرایط احتمال کاهش قیمت را پیش رو داریم.

همین مسئله را در خصوص واگرایی مثبت نیز می‌توانیم ببینیم. وقتی که خط D% در محدوده‌ی زیر ۲۰ قرار می‌گیرد و استوکاستیک دو دره با شیب صعودی تشکیل می‌دهد ولی در نمودار قیمت شیب‌مان نزولی است، می‌فهمیم که واگرایی مثبت داریم. پس منتظر افزایش قیمت خواهیم بود.

حواس‌تان باشد که وقوع واگرایی را نمی‌توان سیگنال خرید یا فروش قطعی دانست. بلکه سیگنال زمانی صادر می‌شود که شاهد تقاطع میان دو خط اندیکاتور باشیم. به طور کلی با وقوع واگرایی، احتمال معکوس شدن روند را باید بررسی کنیم.

مثال

در تصویر زیر از نماد وخارزم شاهد ایجاد واگرایی منفی هستیم که افت قیمت را در پی داشته است. هم‌چنین می‌بینید که سهم مدتی در محدوده‌ی اشباع فروش مانده است که این امر نشان از قدرت روند نزولی دارد.

واگرایی منفی در اندیکاتور Stochastic

در تصویر زیر هم نمونه‌ای از یک واگرایی مثبت را می‌بینید که در پی آن سهم با افزایش قیمت خوبی روبرو شده است.

تشخیص واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

اشباع خرید و فروش

و اما آخرین سیگنالی که می‌توانیم از اندیکاتور Stochastic دریافت کنیم با توجه به نواحی اشباع صادر می‌شود. در حین آموزش مدام تکرار کردیم که قرار گرفتن اندیکاتور استوکاستیک در نقاط بالای ۸۰ اشباع خرید را نشان می‌دهد و اگر اندیکاتور در نواحی زیر ۲۰ باشد، از اشباع فروش مطلع می‌شویم.

اگر معامله‌گران تنها با توجه به ورود اندیکاتور به ناحیه اشباع خرید سهم‌شان را بفروشند، احتمالاً از این تصمیم نادرست ضرر می‌کنند؛ چرا که ممکن است حتی با ورود اندیکاتور به این ناحیه، روند صعودی هم‌چنان ادامه پیدا کند.

باز هم تاکید می‌کنیم که ورود اندیکاتور به این نواحی به معنای برگشت روند نیست. بلکه ابقای سهم در این محدوده‌ها نشان از قدرت روند دارد. یعنی وقتی برای مدتی در سطوح اشباع فروش قرار بگیریم به آن معنی است که قیمت پایانی سهم در کف قیمت دوره‌های اخیر معامله می‌شود. همین‌طور وقتی مدتی در اشباع خرید هستیم نشان از نزدیکی قیمت به سقف‌های اخیر دارد. در واقع توجه به این مسئله به ما کمک می‌کند بفهمیم که در نبرد میان خرس‌ها و گاوها، زور کدام‌یک به دیگری می‌چربد.

مثال

در تصویر زیر می‌بینید که سهم در ناحیه‌ی اشباع خرید برای مدتی مانده است و حتی با وجود برگشت به ناحیه‌ی میانی اندیکاتور، هم‌چنان روند صعودی‌ش را حفظ کرده است.

سیگنال گیری از اسیلاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic RSI

اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اندیکاتور استوکاستیک باید به آموزش آن بپردازیم، ترکیب آن با RSI‌ است. معمولا پیش می‌آید که معامله‌گران از دو یا چند اندیکاتور روی نمودارشان استفاده می‌کنند. اما ترکیب استوکاستیک و RSI آن‌قدر جالب بوده که اندیکاتور دیگری با نام Stochastic RSI توسعه پیدا کرده است. شما می‌توانید در سامانه‌های معاملاتی به راحتی آن را انتخاب و استفاده کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک RSI‌ به گونه‌ای است که به جای داده‌های قیمتی از مقادیر اندیکاتور RSI‌ در محاسبه استوکاستیک استفاده می‌شود. در این اندیکاتور که حساسیت بیشتری نسبت به RSI دارد، با نواحی اشباع سروکار داریم. اعداد هم همان ۸۰ و ۲۰ هستند که به صورت پیش‌فرض در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک می‌توانیم آن را ببینیم.

دسترسی به اندیکاتور استوکاستیک در سامانه‌های معاملاتی

به منظور استفاده از اندیکاتور Stochastic‌ در سامانه‌های معاملاتی هم‌چون متاتریدر، مانند تمام اندیکاتورهای دیگر می‌توانید از طریق منوی Insert‌ و سپس Indicators به بخش Oscillators بروید و این ابزار را انتخاب کنید.

دسترسی به اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر

در سامانه‌های داخلی هم می‌توانید از طریق گزینه‌ی اندیکاتور به راحتی به این ابزار دسترسی پیدا کنید.

اسیلاتور استوکاستیک در سامانه‌های معاملاتی

اگر تمایل به تغییر تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک داشتید به راحتی می‌توانید روی گزینه‌ی Setting یا همان آیکون چرخ‌دنده در سامانه‌های معاملاتی کلیک کنید و مقادیر مورد نیاز را برای دوره‌های K%‌ و D% انتخاب کنید و سایر تنظیمات مثل رنگ خطوط و پس‌زمینه را مطابق میل‌تان تغییر بدهید.

فیلتر استوکاستیک در بورس

به عنوان آخرین بخش از آموزش اندیکاتور استوکاستیک، می‌خواهیم اشاره‌ای هم به فیلتر این ابزار داشته باشیم. به منظور فیلترنویسی لازم است که وارد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com/ شوید. پس از آن از منوی بالای صفحه گزینه‌ی دیده‌بازار (یعنی آیکون سوم از سمت چپ) را انتخاب کنید.

دسترسی به دیده بان بازار برای فیلترنویسی

برای به دست آوردن خروجی این فیلتر ابتدا لازم است از قسمت قالب نمایش، گزینه جدول + فیلدهای کاربر را انتخاب کنید.

فیلترنویسی در بورس ایران

حالا در این‌جا با کلیک روی گزینه‌ی فیلتر، صفحه‌ای جدید برای‌تان باز می‌شود. با انتخاب فیلتر جدید می‌توانید کد فیلتر اندیکاتور استوکاستیک برای سهام در ناحیه‌ی اشباع را از بخش زیر کپی و در محل موردنظر درج کنید.

true == function ()                                                                                        
{                                                                                                    
     var max = [ih][0].PriceMax;
     var min = [ih][0].PriceMin;
     for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                                                          
          {  if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }
     for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                                                        
          {  if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }
     K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);
     D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3
      (cfield1)= AdvRoundColor(K,1)
  
      (cfield2)= AdvRoundColor(D,2)
   return true;
    }
()

البته از کد زیر هم می‌توانید استفاده کنید که مربوط به سهامی است که P/E آن‌ها کمتر از ۲۰ است. مطابق میل خودتان می‌توانید عدد ۲۰ را هم در خط اول کد تغییر بدهید.

true == function ()
{
	if ((pe)<20) { 
    var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{  
    if([ih][ipos].PriceMax>0){
        if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax;
    }
}
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{  
    if([ih][ipos].PriceMin>0){
        if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; 
    }
} 
K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);
 
D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3;
(cfield1)= Math.round(K);
(cfield2)= Math.round(D);
    return true;
         } 
}
() 

پس از کپی کردن این کدها در کادر مربوط به کدنویسی، با فشردن دکمه اعتبارسنجی می‌توانید از صحت کد مطلع شوید. اگر کد بدون اشکال باشد و یا اگر ایرادی داشته باشد، پیغامی روی صفحه نمایش داده می‌شود و شما را از این مسئله مطلع می‌کند. به این ترتیب پس از اعمال فیلتر، نتایج در دو فیلد C1 و C2 مطابق شکل زیر قابل مشاهده خواهد بود. مطابق فرمول مقادیر درج شده در ستون C1 مربوط به K% و مقادیر C2 مربوط به D% هستند. هم‌چنین مقادیر P/E نیز همگی کمتر از ۲۰ هستند.

فیلتر اندیکاتور استوکاستیک در بورس

جمع بندی

اندیکاتور استوکاستیک با تکیه بر ردیابی مومنتوم و اندازه‌گیری آن می‌تواند سیگنال‌های مفیدی را در جهت روند ارائه کند. ساختار این ابزار به گونه‌ای است که از دو خط به نام‌های K% و D% تشکیل شده است. خط K% سریع‌تر و دومی کندتر است، اما بیشتر سیگنال‌ها با توجه به D% صادر می‌شود. منظور از سرعت میزان حساسیت و واکنش به تغییرات است. این اندیکاتور قادر است با تکیه بر محدوده‌های اشباع، شکست، نقاط برگشت روند، واگرایی و تقاطع به کمک معامله‌گران بیاید. از این اندیکاتور در ترکیب با سایر ابزارها مانند RSI و مکدی استفاده می‌شود تا سیگنال‌هایی معتبرتر به دست آید.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک از جمله اسیلاتورهای مدرج مثل RSI ،CCI و مکدی است که در بازه صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و اطلاعاتی را در خصوص مومنتوم و هم‌چنین قدرت روند جاری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک به چه صورت است؟

اندیکاتور Stochastic از دو خط به نام‌های K% و D% تشکیل شده است که K% ‌سریع‌تر از D%‌ است. اما D% در مقایسه با K% از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر سیگنال‌ها با توجه به آن صادر می‌شود.

چطور می‌توان از Stochastic سیگنال گرفت؟

در این اندیکاتور با توجه به نواحی اشباع، واگرایی، قدرت روند، شکست قیمت و تقاطع میان دو خط K و D سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

محدودیت اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

بزرگ‌ترین نقدی که به این ابزار وارد است، سیگنال‌های تولیدی اشتباه آن است که می‌تواند موجب گمراهی و متضرر شدن معامله‌گر شود. به همین خاطر تاکید می‌شود که از ابزارهای دیگری مانند مکدی یا RSI در کنار استوکاستیک استفاده شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا